TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kurunun Alternatif Yaklaşımlarla Modellenmesi ve Tahminlenmesi

Tuketici Fiyat Endeksi (TUFE) bazli reel efektif doviz kuru (REK), para biriminin rekabet gucunu olcen bir endekstir. Doviz kurunun kisa araliklari degismesi ve cogu zaman inisli cikisli olmasi nedeniyle, yatirimcilar riskleri azaltmak icin etkili yontemlere ihtiyac duymaktadirlar. Bu calismada, farkli mimarilere sahip Yapay Sinir Agi modelleri, Box-Jenkins ve Ustel Duzlestirme yontemlerinin tahmin basarilari karsilastirilarak en yuksek tahmin performansi gosteren yontemin belirlenmesi ve belirlenen model yardimiyla 2019 yili icin aylik TUFE abzli REK tahminlerinin uretilmesi amaclanmistir. Calismada, Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi tarafindan yayinlanan “Doviz Kurlari Istatistikleri” bulteninden elde edilen Ocak 2003 - Mart 2019 donemini kapsayan 195 aylik TUFE bazli reel efektif doviz kuru verilerinden yararlanilmistir. Modellerin tahmin basarilari Ortalama Mutlak Yuzde Hata (MAPE) istatistigi ile degerlendirilmistir.  Gerceklestirilen analizler neticesinde, uygulanan cesitli modeller arasinda en basarili sonucu veren modelin, Box-Jenkins Carpimsal-mevsimsel SARIMA(0,1,1)(1,0,0) 12 modeli oldugu gorulmus, elde edilen model yardimiyla 2019 yili icin aylik tahmin degerleri uretilmistir.