Valuación de opciones sobre activos financieros con un modelo Garch-NIG(SC) para la volatilidad

La valuacion de opciones europeas sobre un activo, en el que la volatilidad del activo subyacente es conducida por un proceso GARCH-M (1,1). Se presentan tres modelos, el primer modelo de J.C. Duan (1995) supone que las perturbaciones son conducidas por una distribucion normal y para obtener el precio de la opcion hace uso de la simulacion Monte Carlo. El segundo modelo es de Heston y Nandi (2000) el cual proporciona una formula cerrada para el precio de la opcion. El tercer modelo supone que la distribucion de las perturbaciones es normal inversa gaussiana (NIG) y con una reparametrizacion se tiene al caso una normal inversa gaussiana simetrica-centrada. Para obtener el precio de la opcion se hace uso de la simulacion Monte Carlo... --Resumen p. iv.