Les problèmes de modélisations des arbitrages entre consommation et épargne en incertitude

Les travaux de recherche que nous avons engage portent sur l'arbitrage entre consommation et epargne. D'une part, nous avons examine et discute les fondements des nouvelles approches des choix intertemporels d'epargne et de consommation, qui renvoient a la prise en compte par les agents economiques de l'incertitude relative tant a leur situation personnelle qu'a leur environnement, donc aux anticipations qu'ils forment sur les mouvements de leurs revenus futurs, des taux d'interets, etc. . . D'autres part, nous nous sommes efforces de contribuer a l'extension des connaissances en ces domaines, en developpant des modelisations personnelles des principes d'artibrages entre consommation et epargne nous avons traite, notamment, des theories stockastiques du cycle de vie avec anticipations rationnelles. Les transferts intergenerationnels sont particulierement examines dans des perspectives de modeles a generations imbriquees. Ces analyses sont prolongees par des travaux statistiques faisant appels aux techniques econometriques d'estimation des modeles dynamiques.