SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO CURRENCY RISK REGULATION BASED OF ANALYSIS OF THE BANK'S RISK SENSITIVITY

Метою статті є розробка методичного підходу до превентивного регулювання валютного ризику банку на основі оцінювання схильності до нього. Він передбачає послідовну реалізацію наступних етапів: формування інформаційного забезпечення; визначення вимог до параметрів, що доцільно включати до складу моделі визначення рівня схильності банку до валютного ризику; формування набору параметрів, на основі яких будуть виділятися рівні схильності банку до валютного ризику (покриття валютного ризику капіталом, валютний ризик ліквідності, доларизація балансу); визначення рівня схильності банку до валютного ризику на основі використання методу кластеризації; запровадження результатів аналізу в систему регулювання валютного ризику банку та постійний моніторинг зміни рівня схильності банків до валютного ризику на основі розробленого підходу. За результатами дослідження визначено, що найбільший рівень схильності до валютного ризику мають АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «Промінвестбанк». Головною причиною цього є недостатність капіталу банку для покриття обсягів відкритої валютної позиції.