ESTIMATIVAS DA VOLATILIDADE DOS RETORNOS DA COMMODITY MILHO VIA MÉTODO AUTOMÁTICO FORMADO PELOS MODELOS ARCH/GARCH/EGARCH E A META-HEURÍSTICA FIREFLY

Neste artigo foi proposto um metodo automatico para a modelagem da volatilidade de retornos oriundos de series temporais financeiras. O metodo consiste no ajuste, quando necessario, de modelos autorregressivos e medias moveis (ARMA), combinado com a aplicacao dos modelos ARCH, GARCH e EGARCH. A estimacao dos parâmetros desses modelos foi executada a partir da meta-heuristica Firefly, implementada em software Scilab . O metodo automatico proposto foi avaliado a partir da utilizacao da serie de retornos diarios da commodity milho. Os resultados obtidos mostram que os modelos ajustados sao adequados a serie estuda, apresentando eficiencia e propiciando agilidade na previsao da volatilidade.