Aproximaciones self-consistentes en distribuciones elípticas multivariantes a partir de la descomposición en valores singulares

La aproximacion self-consistente de un vector aleatorio X por otro Y de la misma dimension significa que E[X/Y]=Y para todo los valores de Y salvo un conjunto de medida nula (Tarpey y Flury, 1996). Su relacion con los subespacios generados por las componentes principales en distribuciones elipticas ha sido establecida por estos autores en dicho articulo. En esta comunicacion se presenta la relacion existente entre la self-consistencia y la DVS en estas distribuciones, al ser esta ultima la base de tecnicas graficas de representacion aproximada como Biplot, Multidimensional Scaling o la aproximacion Componentes Principales