PERBANDINGAN COMPROMISE PROGRAMMING DAN NADIR COMPROMISE PROGRAMMING UNTUK OPTIMASI MULTI-OBJECTIVE PADA PEMILIHAN PORTOFOLIO SAHAM

Portofolio merupakan sekumpulan aset yang dimiliki oleh seorang investor berupa aset real maupun aset finansial. Dalam investasi saham ada beberapa hal yang diperhatikan yaitu, koefisien risiko, expected return, dan dana investasi. Untuk mendapatkan portofolio yang optimal maka diperlukan optimasi terhadap beberapa faktor investasi. Dalam Tugas Akhir ini dilakukan pengoptimalan koefisien risiko, memaksimalkan expected return, dan meminimalkan dana investasi. Untuk menyelesaikan permasalahan multi-objective tersebut digunakan metode Compromise Programming dan Nadir Compromise Programming. Hasil yang diperoleh dari kedua metode dibandingkan dan diketahui bahwa metode Nadir Compromise Programming lebih baik dari metode Compromise Programming.