ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL TEORI PORTOFOLIO MARKOWITZ, MODEL INDEKS TUNGGAL, METODE RVAR, DAN METODE Z DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI DI PERUSAHAAN PERIKANAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2018
2020
Secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah : 1) menganalisis
pembentukan portofolio optimal menggunakan 2 metode dan 2 model yaitu model
teori portofolio Markowitz dan model indeks tunggal serta metode reward to
variability (rvar) dan metodez, 2) membandingkan hasil pembentukan portofolio
optimal dengan menganalisa perbandingan tingkat pengembalian yang diharapkan
serta resiko yang akan diterima (return and risk). Analisis dilakukan pada
perusahaan perikanan yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian 2016-2018
yaitu 3 perusahaan dengan kode eminten CPRO,DSFI dan IIKP. Penelitian ini
adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil analisis
pembentukan portofolio memberikan gambaran: 1)dalam perhitungan model
indeks tunggal agar saham optimal prosentase dana DSFI sebesar 94% dengan
return 0,007 dan IIKP sebesar 6% dengan return sebesar (0,002) 2) Untuk
metode reward to variablitity dihasilakan peringkat investasi saham yang secara
berurut yakni DSFI,IIKP, dan CPRO. 3) Metode Z score menghasilkan portofolio
saham optimal dengan pengukuran agragat Z score dimana jumlah prosentase
dana sebesar 100% pada DSFI agar portofolio optimal 4) untuk metode portofolio
Markowitz membutuhkan prosentase dana sebesar 100% pada DSFI dengan
return sebesar 0,05
- Correction
- Source
- Cite
- Save
- Machine Reading By IdeaReader
0
References
0
Citations
NaN
KQI