LE MODELE DE SERIE CHRONOLOGIQUE AUTOREGRESSIVE BETA -ARCH
1991
On introduit un nouveau modele defini par la relation autoregressive X t =αX t−1 +(a 0 +a 1 |X t−1 | 2β ) 1/2 e t , t∈N * , dont on etudie les principales proprietes probabilistes. On s'interesse en particulier a l'inversibilite, l'irreductibilite, la recurrence de Harris, l'ergodicite, l'ergodicite geometrique, la melangeance, l'existence de moments et de moments exponentiels, le comportement asymptotique de la densite stationnaire de {X t } en fonction de la densite commune des e t
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