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Razão de hedge ótimo dinâmico no mercado brasileiro de soja com o modelo DCC-GARCH
Razão de hedge ótimo dinâmico no mercado brasileiro de soja com o modelo DCC-GARCH
2014
Sergio Guilherme Schlender
Vinicius Girardi da Silveira
Paulo Sergio Ceretta
Keywords:
Financial economics
Autoregressive conditional heteroskedasticity
Economics
Welfare economics
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