Un fan chart conditionnel du PIB construit à l'aide des enquêtes de conjoncture de l'Insee

Les intervalles de confiance, les previsions en densite et leurs illustrations (les fan charts) permettent de decrire utilement l’incertitude inherente a toute prevision ponctuelle. Toutefois, les techniques existantes a cet egard presentent plusieurs defauts. Nous proposons une nouvelle methodologie pour representer l’incertitude d’une prevision en temps reel, a la fois conditionnelle au contexte economique, non-parametrique et reproductible. En outre, nous construisons un indice du risque previsionnel associe a notre fan chart afin de mesurer la difficulte intrinseque de l’exercice de prevision. Construit a l’aide des soldes d’opinions des enquetes de conjoncture de l’Insee, notre fan chart du PIB capte la recession de 2008-2009 efficacement en temps reel, tandis que l’indice du risque previsionnel augmente sensiblement, signe d’une incertitude croissante.