基于EVT-POT-SV-GED模型的极值风险度量

针对金融资产收益的异常变化，采用SV-GED模型捕捉收益分布的厚尾性、波动的异方差性等特征，将收益序列转化为标准残差序列，结合SV-GED模型与极值理论拟合标准残差的尾部分布，建立了一种新的度量金融风险的基于EVT-P0叽sV-GED的动态VaR模型．用该模型对上证综指做实证分析，结果表明该模型能够更精确、合理地度量上证综指收益的风险．