B-S—二叉树期权定价模型在有色金属股票期权定价中的应用

随着我国期货市场的不断繁荣，为了规避由于股票价格波动过大导致的风险，研究中以章源钨业为例，运用改进后的B-S—二叉树期权定价模型对有色金属股票期权定价问题进行分析，研究结果表明：通过评估可以得到期权初始合理价格、各个阶段上的节点价值以及期权处理方式.因此B-S—二叉树期权定价模型可用于评估股票价值，加强管理人员对股票期权执行风险的控制，确定是否应该继续持有还是提前执行约定的执行价格.