深沪股市月收盘指数的ADL（p，q）模型

利用计量经济学软件EViews4．0，对深沪股市自开市至今2004年10月14年的大盘月收盘指数的波动进行了研究，建立了2个市场相应的ADL（p，q）模型，并对2个市场2004年11月的月收盘指数进行了短期预测分析．从而为广大投资者提供一种短期的数学预测方法，研判大盘走势，把握投资机会；同时还对2个市场进行了格兰特（Granger）因果性检验，发现在显著性水平a=0．05下，深市（沪市）大盘月收盘指数不是（却是）沪市（深市）大盘月收盘指数变化的原因．