ESTUDIO DE PROCESOS DE REVERSIÓN A LA MEDIA

Existen diversos procesos estocasticos adaptados para modelar comportamientos naturales, tales como biologicos, sociales, financieros, economicos… en delante se centrara la atencion en presentar una descripcion de un proceso particular, el de los procesos estocasticos con reversion a la media, los cuales han sido utilizados, por ejemplo, para representar el comportamiento de algunos mercados, como es el caso del mercado energetico. El principal objetivo cuando se modela el comportamiento de alguna variable como un proceso con reversion a la media, consiste en determinar los parametros presentes en el modelo, los cuales pueden o no tener algun significado “realista” o pueden representar simplemente algunos valores particulares. En el presente trabajo se mostrara una metodologia en la estimacion de parametros en procesos con reversion a la media a partir de una revision bibliografica e implementacion de algoritmos en MATLAB abarcando una amplia gama de situaciones con las cuales se hace evidente la importancia de la estimacion de parametros es la modelacion de dichos procesos.