Türkiye’de Buğday, Arpa, Benzin Reel Fiyatlarının ve Döviz Kurunun Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR(1) – Asimetrik BEKK – GARCH (1, 1) Modeli ile Tahmin Edilmesi

Bu calismada, Turkiye’de bugday, arpa, benzin fiyatlari ve reel doviz kurunun getirileri arasinda nasil bir oynaklik ve geciskenlik meydana getirdigini ve geciskenligin simetrik olup olmadigini 2005:M5-2016:M8 doneminde gunluk veri setiyle VAR (1) – Asimetrik BEKK – GARCH (1, 1) modeli kullanilarak elde edilmesi amaclanmistir. Yapilan VAR (1) – BEKK – GARCH (1, 1) modeli analiz sonuclarina gore bugday, arpa, benzin ve reel doviz kuru getirilerinin kosullu varyanslari kisa donemde dogrudan ve dolayli soklardan istatistiki olarak anlamli bir sekilde etkilenmedigi, fakat getiri serilerinin kosullu varyanslari dogrudan ve dolayli olarak diger getiri serilerinin uzun donem belirsizliginden etkilenmistir. Calismada ayrica urun piyasalarinda belirsizlik geciskenliklerinde asimetrik etkilerin mevcut olmadigi sonucuna varilmistir. Ilaveten, bugday ve arpanin benzin piyasasina karsi koruma oranlari ile portfoy agirliklari ortaya konulmustur.