市場整合的ソルベンシー評価 : 金融リスクとアクチュアリアル・モデリング

第１部 金融商品評価の枠組み（状態価格デフレータと確率的割引計算；スポット・レート・モデル；フォワード・レートとイールド・カーブの確率モデル；金融資産の価格付け） 第２部 保険負債の評価とソルベンシー（アクチュアリアル・モデリングと金融モデリング；バリュエーション・ポートフォリオ（ＶａＰｏ）；保険リスクから保護されたバリュエーション・ポートフォリオ（ｐ‐ＶａＰｏ）；ソルベンシー；いくつかの具体例）