Value at Risk (VaR): Viele Wege führen ans Ziel. Teil 2: Methoden mit approximativer Bewertung

Das Ziel ist eindeutig: Die Berechnung des maximal moglichen Verlustes eines Portfolios (gemessen an Marktpreisanderungen) innerhalb eines bestimmten Zeithorizonts und zu einem gegebenen Sicherheitsniveau. Die Berechnungsmethoden jedoch sind vielfaltig und variieren zum Teil erheblich von Unternehmen zu Unternehmen. Daher soll in der Reihe Value at Risk versucht werden, die wichtigsten Methoden vorzustellen, zu klassifizieren und zu vergleichen.