Séminaire de probabilités XXVII

Principle of superposition and interference of diffusion processes.- Espaces de Lebesgue.- Unicite et existence de la loi minimale.- Decomposition de Kunita-Watanabe.- Une preuve simple du theoreme de Shimura Sur les points meandre du mouvement brownien plan.- Some remarks on mutual windings.- Sufficient statistics for the Brownian sheet.- Moyennes mobiles et semimartingales.- On the maximum of a diffusion process in a drifted Brownian environment.- Hypercontractivite pour les fermions, d'apres Carlen-Lieb.- Representation de martingales d'operateurs d'apres Parthasarathy-Sinha.- Les systemes-produits et l'espace de Fock d'apres W. Arveson.- Representation des fonctions conditionnellement de type positif d'apres V.P. Belavkin.- On the Levy transformation of brownian motions and continuous martingales.- Le theoreme d'arret en une fin d'ensemble previsible.- Conditional expectations for derivatives of certain stochastic flows.- Some remarks on A(t, B t).- Excursion laws and exceptional points on brownian paths.- Proprietes asymptotiques des semi-martingales a valeurs dans des varietes a bord continu.- Une remarque sur un theoreme de Bourgain.- Operateurs reguliers sur les espaces L p.- Convergence en loi de variables aleatoires et de fonctions aleatoires, proprietes de compacite des lois, II.- Estimates of the Hausdorff dimension of the boundary of positive Brownian sheet components.- Un cheoreme de desintegration en axacuse quasi-sure.- Inegalites relatives aux processus d'Ornnstein-Uhlenbeck a n-parametres et capacite gaussienne cn,2.- Representation du processus d'Ornstein-Uhlenbeck a n parametres.- Representation d'un semi-groupe d'operateurs sur un espace L 1 par des noyaux. Remarques sur deux articles de S.E. kuznetsov.- Interpretation probabiliste et extension des integrales stochastiques non commutatives.