Propriétés de l'erreur quadratique intégrée des estimateurs à noyau du terme de variance d'une diffusion

Soit un modele de diffusion dX t =σ(X t )dW t , ou σ est une fonction inconnue strictement positive. Nous etudions les proprietes asymptotiques de l'erreur quadratique integree de l'estimateur a noyau S n de la fonction σ 2 , definie par: Z n =∫ R [S n (x)-σ 2 (x)] 2 L n (x) 2 dx, ou L n (x) est une approximation du temps local en x de la diffusion