Utilisation des notions de dépendance faible en statistique

La dependance faible est un outil tres performant pour obtenir des resultats asymptotiques en statistique des series chronologiques. Son atout majeur est de resumer les proprietes de dependance de tres nombreux modeles via le comportement d'une suite de coefficients. Dans un probleme ou le modele n'est pas clairement identifiable, des hypotheses sur les coefficients de dependance faible sont parfois moins contraignantes que le choix d'un modele. De plus, pour certains modeles causaux, la dependance faible permet d'etudier les proprietes de dependance la ou toutes les autres notions (de melange par exemple) echouent. Les coefficients permettent d'elargir aux series chronomogiques des resultats asymptotiques classiques du cas de reference, celui d'observations independantes.