Uma estratégia automatizada de investimento por meio de redes neurais artificiais e preditores econométricos

Sistemas de informacao que tem por objetivo realizar previsoes em series temporais financeiras e negociar a partir destas estao sujeitos a diversos riscos, pois o mercado acionario sofre influencias de diferentes origens continuamente. O estudo das financas quantitativas aborda metodos para tratamento de problemas desta natureza, fato que se da, principalmente, por meio do uso de inteligencia computacional. Neste trabalho e apresentada uma estrategia automatizada (robo investidor) que combina previsoes feitas por redes neurais artificiais e preditores econometricos em uma segunda rede neural, esta age como um comite de decisao. As previsoes sao utilizadas para gerar sinais de compra ou venda por meio de um modelo de negociacao incorporado ao algoritmo. Os experimentos foram conduzidos com series reais referentes a tres acoes de alta liquidez, uma commoditie e um indice de mercado. Os resultados obtidos sao comparados de forma financeira frente a aplicacao individual de cada preditor e, tambem, a tecnicas classicas de mercado.