La banca ante los primeros test de estrés de riesgo climático del Banco Central Europeo
2021
El Banco Central Europeo (BCE) liderara en 2022 el diseno y lanzamiento de los
primeros test de estres de riesgo climatico a los que se someteran las entidades
significativas en la union bancaria. Esta prueba supone un nuevo desafio para el
sector, que tendra que realizar un importante esfuerzo en la identificacion de los
riesgos climaticos y en su integracion en las pruebas de resistencia, al tiempo
que sera necesario el desarrollo de metodologias adaptadas a los requerimientos del supervisor.
En este articulo se analiza, en primer lugar, la naturaleza de
los riesgos climaticos como riesgos transversales cuya afectacion tiene lugar
a traves de las categorias de riesgos existentes en el marco de Basilea III. En
segundo lugar, se valora la importancia que tendra para el desarrollo del ejercicio el acceso a la informacion de las contrapartes,
la construccion de bases de
datos y la generacion de proxies cuando no existen datos explicitos. En tercer
lugar, se presentan las primeras estimaciones del BCE sobre el impacto que una
prueba de este tipo puede tener para la banca europea. Y finalmente, se examina
el papel que desempenan los riesgos climaticos en la evolucion de los test de
estres mas generales, habida cuenta de la reflexion abierta sobre el cambio
de la metodologia del ejercicio.
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