La banca ante los primeros test de estrés de riesgo climático del Banco Central Europeo

El Banco Central Europeo (BCE) liderara en 2022 el diseno y lanzamiento de los primeros test de estres de riesgo climatico a los que se someteran las entidades significativas en la union bancaria. Esta prueba supone un nuevo desafio para el sector, que tendra que realizar un importante esfuerzo en la identificacion de los riesgos climaticos y en su integracion en las pruebas de resistencia, al tiempo que sera necesario el desarrollo de metodologias adaptadas a los requerimientos del supervisor. En este articulo se analiza, en primer lugar, la naturaleza de los riesgos climaticos como riesgos transversales cuya afectacion tiene lugar a traves de las categorias de riesgos existentes en el marco de Basilea III. En segundo lugar, se valora la importancia que tendra para el desarrollo del ejercicio el acceso a la informacion de las contrapartes, la construccion de bases de datos y la generacion de proxies cuando no existen datos explicitos. En tercer lugar, se presentan las primeras estimaciones del BCE sobre el impacto que una prueba de este tipo puede tener para la banca europea. Y finalmente, se examina el papel que desempenan los riesgos climaticos en la evolucion de los test de estres mas generales, habida cuenta de la reflexion abierta sobre el cambio de la metodologia del ejercicio.