Tassi di interesse e modelli
2019
Gli strumenti finanziari legati ai tassi di interesse sono i derivati dei tassi: derivati lineari e derivati non lineari.Valutiamo il prezzo di tali derivati attraverso modelli matematici: esponen-ziali affini ed esponenziali quadratici.Le nozioni preliminari sono: tasso breve, conto monetario, misura martin-gala, tasso Libor, FRA, Swap. Studiamo il prezzaggio di un Caplet (Floorlet)e di una Swaption attraverso i modelli matematici citati
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