Fuzzy pricing of high excess loss layer when modeling the tail with generalized Pareto distribution

Reasuransta, hasar siddeti dagilimlarinin kuyruk bolgesinin dogru tahmini fiyatlandirma ve hasar fazlasinin belirlenmesinde onemlidir. Hasar siddeti dagilimlarinin kuyruk bolgesinin modellenmesinde Uc Deger Teorisinden yararlanilmaktadir. Uc Deger Teorisinde, oldukca yuksek bir esik degerini asan hasarlar Genellestirilmis Pareto dagilimi kullanilarak modellenmektedir. Herhangi bir veri analizinde, parametre ve/veya model belirsizligi gibi cesitli belirsizlikler soz konusudur. Uc deger analizinde, bu belirsizlikler daha da artmaktadir. Zadeh [33] belirsizligin ustesinden gelmek icin bulanik mantigi onermistir. Bu calismada, Buckley’ in yaklasimi kullanarak Genellestirilmis Pareto Dagiliminin parametrelerini tahmin edilmis; bu parametre tahminleri kullanilarak hasar fazlasinin bulanik fiyatlandirmasi elde edilmistir.