证券投资基金战胜市场的能力之实证研究--基于Fama-French模拟的检验
2015
运用Fama-French模拟来区分运气和投资管理技能,对我国有5年以上收益率数据记录的积极管理型基金的业绩进行评价分析,结果发现:部分基金的超常业绩不能用运气解释,而应该归因于经理的技能,即有部分基金经理确实具有可以战胜市场、获得超额收益的投资管理能力。
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