国际油价不确定性与中国经济增长——基于GARCH—in—Mean SVAR模型的实证研究

通过建立双变量的GARcH—in—Mean SVAR模型，将代表国际油价不确定性的变量——油价变动率的条件标准差，引入结构向量自回归模型（SVAR），来检验国际油价不确定性对中国经济增长的影响。研究表明，国际油价的不确定性尚未对中国经济增长造成显著的负面影响。此外，油价不确定性延长了油价变动对中国经济产生的负面影响，相应缩短了其正面影响，而且，中国经济增长对油价正负冲击的响应具有不对称性。