Modelos Arima - Arch. Algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras

La coleccion de textos , iniciativa del Departamento de Ciencias Basicas de la Universidad de Medellin y su grupo de investigacion SUMMA, incluye en cada numero la exposicion detallada de un tema matematico en particular, tratado con el rigor que muchas veces no es posible lograr en un curso regular de la disciplina. Las tematicas incluyen diferentes areas del saber matematico como: algebra, trigonometria, calculo, estadistica y probabilidades, algebra lineal, metodos lineales y numericos, historia de las matematicas, geometria, matematicas puras y aplicadas, ecuaciones diferenciales y empleo de softwares matematicos. Todas las caratulas de la coleccion vienen ilustradas, a manera de identificacion, con diseno de la geometria fractal cuya fuente y origen se encuentra referenciada en las paginas interiores de los textos. La finalidad de esta leccion de matematicas numero 9 Modelos Arima-ARCH es proporcionarle al estudiante y lector interesado las herramientas que le permitan tomar decisiones a traves de la construccion de los modelos Arima-ARCH para ser aplicados en Ingenieria Financiera, metodos cuantitativos y mercados de capitales, entre otros