A Influência do Índice de Volatilidade na Dinâmica do Mercado Acionário Brasileiro

O indice de volatilidade implicita do mercado acionario (IVOL-BR) tem como principal objetivo servir como uma fonte adicional de informacao para pesquisadores e praticantes acerca da incerteza futura do Ibovespa. A volatilidade possui grande relevância uma vez que e a unica variavel que nao pode ser obtida explicitamente no proprio mercado. Calculado aos moldes do VIX, precursor dos indices de volatilidade, o IVOL-BR busca captar a expectativa de risco do mercado um mes a frente, funcionando assim como um antecedente das boas e mas noticias presente no cotidiano do mercado. Sendo assim, a presente pesquisa tem o intuito de analisar a influencia do indice de volatilidade no mercado acionario brasileiro, contribuindo com uma nova perspectiva em busca de oportunidades de ganho para termos de curto e medio prazo.