Metodi Statistici per la gestione del rischio

A causa della crescente concorrenza, le banche sono sottoposte a notevoli pressioni nello svolgimento delle loro attivita. I mercati finanziari diventano sempre piu complessi e dinamici, per questo motivo le banche devono dotarsi di strumenti di analisi e controllo efficienti e accurati, che consentano loro di raccogliere e monitorare le informazioni relative a costi, ricavi ed allo stesso tempo la propria esposizione al rischio. Nel settore bancario, sono stati individuati principalmente tre tipologie di rischio: • Rischi di mercato: ossia il rischio relativo agli effetti imprevisti sul valore di mercato di attivita e passivita prodotti da variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e da altri prezzi delle attivita. • Rischi operativi: definiti come il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. • Rischio di credito: quel rischio in cui incorre il titolare di un’attivita finanziaria nell’eventualita che la controparte non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi di rimborso del capitale e/o pagamento degli interessi. Nel seguente elaborato verra prestata particolare attenzione al rischio di credito,fattore determinante nelle crisi di alcuni mercati nel recente passato,analizzando l’approccio statistico utilizzato nei modelli di gestione dello stesso.