Controle preditivo robusto baseado em modelo aplicado a sistemas lineares com saltos Markovianos

Esta tese apresenta tecnicas de controle preditivo robusto baseado em modelo aplicadas a sistemas lineares com saltos Markovianos a tempo discreto. Dois cenarios de controle sao tratados. No primeiro cenario desenvolve-se uma solucao de controle que minimiza o valor esperado de um custo quadratico de horizonte infinito. Como subproduto nesta etapa, obtem-se estabilidade em media quadratica para dois casos: i) sem restricoes e, ii) com restricoes rigidas na entrada de controle e no estado. No segundo cenario de controle, trata-se da minimizacao do valor esperado de um custo quadratico de horizonte finito. Neste caso, considera-se a presenca de ruido aditivo estocastico e contempla-se tambem restricoes que sao impostas sobre o segundo momento do estado e da variavel de controle. Para ambos os cenarios sao apresentados experimentos numericos que ilustram as tecnicas propostas.