Procedes et systemes d'optimisation de risque lie au portefeuille, a facteurs et a objectifs multiples, fondee sur une analyse

L'invention concerne des systemes et des procedes permettant de mettre en oeuvre un processus de simplification de mesure de risque au moyen d'une manipulation de matrice. Le procede de l'invention consiste: a definir le changement dans les facteurs de risque; a definir les sensibilites de risque lie au portefeuille sous l'appellation Delta et Gamma; a redefinir le changement dans les facteurs de risque dans la formulation Delta Gamma, cette derniere presentant les facteurs ?F; a definir la matrice de covariance de ?F; a utiliser la decomposition de Cholesky de la matrice de covariance afin de generer une matrice de transformation P; a appliquer la matrice de transformation P a Gamma afin de definir une matrice Qk; a determiner la decomposition de valeur propre de Qk afin d'obtenir une matrice de vecteurs propres N; et a appliquer la matrice de vecteurs propres N et la matrice de transformation P afin d'evaluer les mesures de risque. L'invention concerne egalement des systemes et des procedes permettant de determiner l'attribution de titres dans un portefeuille. Le procede de l'invention consiste: a fournir un ensemble de titres dans un portefeuille, chaque titre etant associe a des attributs associes; a fournir des donnees de facteur de risque associees au portefeuille; a mettre en commun les titres sous forme d'une pluralite de groupements de titres en fonction des attributs associes a chaque titre et des donnees de facteur de risque, chaque titre etant attribue a un groupement de titres, la mise en commun etant effectuee au moyen d'un traitement par arbre decisionnel a variables multiples; a traiter les groupements de titres au moyen d'un optimiseur de programmation non lineaire afin de generer des resultats d'optimisation; et a presenter les resultats d'optimisation dans un espace retour de risque afin de determiner une attribution de titre. L'invention concerne en outre des systemes et des procedes permettant de determiner une frontiere efficace. Le procede de l'invention met en oeuvre un ensemble d'attributions de titres dans un portefeuille, et des objectifs conflictuels multiples dans un probleme de portefeuille a facteurs multiples. Ledit procede consiste: a utiliser un modele mathematique de la relaxation d'un probleme (410); a generer une sequence de contraintes supplementaires (440); et a appliquer de maniere sequentielle des fonctions de risques non lineaires respectives afin de generer des solutions de retour maximum ajustees respectives (606) de maniere a obtenir une frontiere efficace (450).