Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Mevduat Oranı, Çekirdek Dışı Yükümlülükler ve Kârlılık: Dinamik Panel Modelinden Bulgular

Bu calismada, Turk ticari bankacilik sektoru kârliligi ile kredi mevduat orani arasindaki iliski 2002-2015 yillari arasinda ceyreklik veri kullanilarak analiz edilmistir. Calismada kârlilik gostergesi olarak uc farkli degisken; net faiz marji, aktif ve ozsermaye kârliligi kullanilmistir. Dinamik panel modelinde sabit etkili GMM yontemi kullanilarak elde ettigimiz sonuclara gore kredi mevduat oraniyla bankacilik kârliligi arasinda istatistiksel olarak anlamli ve pozitif bir iliski mevcuttur. Bu pozitif iliski; aktif (ROA) ve ozsermaye (ROE) kârliliklariyla dogrusal olmayan (azalarak artan), net faiz marjiyla (NIM) ise dogrusal (sabit artan) bir nitelige sahiptir. 2002-2009 yillari arasinda ise kredi mevduat oraniyla her uc kârlilik degiskeni arasindaki iliskinin pozitif ve dogrusal oldugu gorulmektedir. Bulgular, kredi mevduat orani artisinin belli bir noktadan sonra bankacilik kârliligini olumsuz etkiledigini gostermektedir. Bulgular, son donemde Turk bankacilik sektorunde gozlenen gelismelerle ortusmektedir.