ترکیب بهینه سبد دارایی بانکها در واکنش به شرایط اقتصادی (مطالعه موردی بانک تجارت)

چکیده :داشتن سبد مناسب از دارایی‌های قابل دسترس، یکی از استراتژی‌های اصلی و از اهداف محوری بانک‌ها و موسسات مالی است. دراین خصوص ریسک و بازده دو عامل تعیین کننده و موثر در انتخاب دارایی‌ها هستند. بانک‌ها نیز مانند هر موسسه دیگری به دنبال انتخاب سبدی از دارایی‌های با ریسک کمتر و حداکثر بازده در طول زمان و در شرایط مختلف اقتصادی هستند. این مطالعه به دنبال یافتن شواهدی در این خصوص است که آیا بانک‌ها در شرایط مختلف اقتصادی سبد دارایی خود را تغییر می‌دهند و سبد بهینه آنها چگونه است و تا چه اندازه متاثر از شرایط اقتصادی است. در واقع مساله اصلی این است که آیا بانک‌ها دچار چسبندگی سبد دارایی هستند و در شرایط مختلف اقتصادی، واکنش چندانی نشان نمی دهند یا اینکه از انعطاف لازم برخوردار هستند. بدین منظور داده های بانک تجارت از ترازنامه بانک طی دوره 1380-1397 مورد استفاده قرارگرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهدکه سبد دارایی بانک تجارت طی دوره مورد بررسی به شرایط اقتصادی واکنش نشان می دهد. در دوره رشد بالای اقتصادی، سبد دارایی بانک در مقایسه با دوره رشد پایین اقتصادی از ریسک کمتر و بازدهی بیشتری برخوردار بوده است.