MODELO LOG-NORMAL PARA PREDICCIÓN DEL PRECIO DE LAS ACCIONES DEL SECTOR BANCARIO 1 LOG-NORMAL MODEL FOR PREDICTING THE PRICE OF SHARES OF THE BANKING SECTOR LOG-NORMAL MODELO DE PREDIÇÃO DO PREÇO DAS AÇÕES DO SETOR BANCÁRIO

El objetivo de este articulo de investigacion es la prediccion de las cotizaciones de las acciones del sector bancario que cotizaron en el indice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC) durante el periodo 2008 – 2012. Para tal efecto, metodologicamente se hizo uso del modelo Log-normal complementado con simulaciones de Monte-Carlo a fin de determinar pruebas de bondad de ajuste del modelo mediante la raiz del error metrico cuadrado (RMSE). Los resultados encontrados indican que si bien es cierto el modelo sirve para tener una aproximacion a los posibles valores minimos y maximos que puede tomar las acciones, sus resultados carecen de la suficiente precision para inducir la compra certera de este tipo de activo financiero, razon por la cual se recomienda en proximas investigaciones la aplicacion de modelos con promedios moviles de suavizamiento exponencial y modelos de la familia Arch y Garch que generan mayor capacidad de prediccion.