A policy iteration algorithm for nonzero-sum stochastic impulse games

Ce travail presente un nouvel algorithme d’iteration sur les politiques pour approximer numeriquement les fonctions valeurs d’un probleme de jeux impulsionnels stochastiques a somme non nulle. Ces problemes apparaissent naturellement de nombreuses situations economiques de concurrence entre acteurs. A notre connaissance, malgre l’interet pratique de solutions numeriques a de tels problemes, il n’existe pas d’algorithmes appropries. Notre methode repose sur la caracterisation recemment introduite des fonctions valeur et de l’equilibre de Nash par un systeme d’inegalites quasivariationnelles. Bien que l’on ne fournisse pas d’analyse de convergence, des tests numeriques effectues dans un large eventail de situations illustrent l’effcacite de notre algorithme. Enfin, nous montrons qu’il converge a la solution dans le seul cas connu de solution analytique.