STUDI SIMULASI PERAMALAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DENGAN ARIMA DAN TAR : STUDI KASUS NILAI TUKAR PETANI

Analisis data deret waktu banyak dijumpai dalam berbagai bidang seperti ekonomi, meteorologi, keuangan dan lain sebagainya. Pada kenyataannya, data deret waktu tidak selalu merupakan hasil observasi langsung, melainkan merupakan suatu turunan dari lebih dari satu komponen variabel. Fenomena ini berimplikasi pada analisa yang bisa dilakukan terhadap data deret waktu tersebut, apakah dimodelkan secara langsung melalui series masa lalunya sendiri atau dimodelkan melalui komponen-kompenen penyusunnya. Dalam penelitian ini, dilakukan studi simulasi untuk mendapatkan kesimpulan yang umum mengenai pemodelan terbaik yang bisa dilakukan apabila data deret waktu merupakan pembagian dari dua komponen (variabel). Data yang dibangkitkan dibatasi pada model Threshold Autoregressive (TAR) and Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Hasil analisis menujukkan bahwa tidak ditemukan pola yang umum terkait pemodelan yang mestinya dilakukan untuk tujuan peramalan. Ini berarti bahwa hasil peramalan sangat tergantung dari fluktuasi datanya, sehingga pada kasus riil perlu dianalisa dengan kedua pendekatan yang ada. Data Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu contoh data yang bisa diramalkan secara langsung dan tidak langsung, dengan komponen penyusunnya yaitu Indeks yang diterima Petani (It) dan Indeks yang dibayar petani (Ib). Sebagaimana hasil simulasi, hasil yang didapat adalah pemodelan secara langsung maupun dengan komponen penyusunnya sangat perlu untuk dilakukan.