X-12-SARIMA模型对我国通货膨胀率的短期预测

选取2000年以后的我国通货膨胀率月度环比数据,采用Census X-12季节调整方法对环比数据进行季节滤波处理,对季节波动因子作图表明通货膨胀率序列确实存在明显的季节效应。对季节波动进一步分析,建立SARIMA模型并对其估计的残差进行检验,残差检验结果表明SARIMA（1,0,1）（2,1,1）12模型的残差服从正态分布,残差信息已充分提取,可运用该模型对我国通货膨胀率进行短期预测。