Ověření možnosti odhadu pravděpodobnosti defaultu vybraných společností na základě Mertonova modelu

Cilem diplomove prace je ověřeni aplikovatelnosti Mertonova modelu při urcovani a predikci pravděpodobnosti defaultu u vybraných spolecnosti. Diplomova prace je rozdělena do pěti kapitol vcetně uvodu a zavěru. Ve druhe kapitole je popsana metodologie a teoreticka východiska týkajici se dane problematiky. Bliže je charakterizovan Mertonův model a stochasticke procesy. Třeti kapitola je zaměřena na popis použitých dat. Ctvrta kapitola je rozdělena na dvě casti. V prvni je vypoctena historicka pravděpodobnost defaultu pro 16 vybraných spolecnosti, ktera je pote srovnana s ratingem, jenž byl vybraným spolecnostem přidělen externi ratingovou spolecnosti. Ve druhe casti je provedena predikce možneho vývoje pravděpodobnosti defaultu pro tři vybrane spolecnosti, a to k 27. unoru 2016.