Tvärsnittskorrelation; Svenska aktiebranscher 1997-2007

I denna uppsats behandlas ett nytt satt att berakna korrelationen mellan olika tillgangar. Me­toden, tvarsnittskorrelationen, har framarbetats av Bruno Solnik och Jacques Roulet som be­skriver den i artikeln Dispersion as Cross-sectional Correlation. Vart syfte ar att med hjalp av detta nya satt berakna korrelationen over en tio ars period pa den svenska aktiemarknaden och se om vi kan hitta tendenser i korrelationens utveckling. Korrelationens tendens har tolkats genom trendlinjer och determinationskoefficienter. De re­sultat vi far fram tyder pa en okning i korrelationsniva inom de flesta av vara observerade sektorer pa den svenska aktiemarknaden.