Les stocks et la volatilité des prix agricoles. Un modèle de fluctuations endogènes

La recente crise des prix agricoles mondiaux souligne l’importance d’une bonne identification des causes de la volatilite des prix des matieres premieres agricoles. On developpe ici un modele de cobweb non lineaire base sur les erreurs d’anticipation qui donnent lieu a des fluctuations endogenes des prix. Il complete le fameux modele de Deaton et Laroque qui etait, quant a lui, base sur des fluctuations d’origine purement aleatoire. Comme le modele de Deaton et Laroque, le modele decrit dans cet article permet d’obtenir des series de prix simulees semblables aux series reelles.