Approximation en norme Besov-Orlicz de la solution d'une équation différentielle stochastique
1997
Soit χ la solution de l'eequation differentielle stochastique: On montre que l'approximation de Pieard et le schema d'Euler convergent vers χ en norme Besov-Orlicz tout en conservant leurs vitesses usuelles de convergence
Keywords:
- Correction
- Source
- Cite
- Save
- Machine Reading By IdeaReader
3
References
1
Citations
NaN
KQI