APLICACION DE LAS REDES BAYESIANAS PARA EL ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS PRECIOS DE OFERTA EN BOLSA DE LOS GENERADORES EN EL MERCADO DE ENERGIA ELECTRICA EN COLOMBIA

Con el desarrollo de esta tesis de grado se busca definir un modelo general para el analisis de sensibilidad de los precios de oferta de un conjunto de generadores aplicando metodos de clasificacion basados en redes Bayesianas y arboles de clasificacion. El analisis de sensibilidad de los precios de oferta en bolsa para cada central generadora es analizado desde dos puntos de vista, uno enfocado en el modelo descriptivo y el otro en el predictivo. En cuanto al modelo descriptivo, el analisis se enfoca en la identificacion de las variables mas representativas para la fijacion del precio de oferta y en encontrar las relaciones entre las diferentes variables predictoras que componen el modelo. Desde el punto de vista predictivo, el modelo se centra en el calculo de eficiencias para los diferentes metodos de clasificacion con el fin de establecer si el conjunto de variables predictoras son tenidas en cuenta por el generador para la fijacion de su precio de oferta. Este analisis de sensibilidad se plantea en una serie de etapas consecutivas, iniciando con la adquisicion de los datos, seguidamente las etapas de adecuacion de los datos (actualizacion y discretizacion de los datos), seleccion de variables, corrimientos de variables y eliminacion de atipicos para finalmente aplicar las tecnicas de clasificacion para encontrar modelos graficos y los analisis de resultados de cada generador.