PERBANDINGAN UJI KENORMALAN CRAMER-VON MISES,ANDERSON-DARLING, SHAPIRO-WILK, DAN PENGALILAGRANGE MELALUI SIMULASI MONTE CARLO

ABSTRAK Yuni Setyawati, 2013. PERBANDINGAN UJI KENORMALAN CRAMER-VON MISES, ANDERSON-DARLING, SHAPIRO-WILK, DAN PENGALI LAGRANGE MELALUI SIMULASI MONTE CARLO. Fakultas Ma- tematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret. Uji Cramer-von Mises, Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, dan pengali La- grange merupakan uji kenormalan. Keempat uji tersebut memiliki statistik uji yang berbeda sehingga adanya kesimpulan yang berbeda. Perbandingan dila- kukan berdasarkan persentase penolakan H 0 ketika H 0 salah untuk mengetahui uji yang paling peka dalam menguji kenormalan data. Metode Monte Carlo di- gunakan untuk membangkitkan data secara acak yang distribusi probabilitasnya ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji Cramer-von Mises, Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, dan pengali Lagrange kurang peka dalam menguji kenormalan data ketika ukuran sampel n < 30. Uji Shapiro-Wilk memiliki kepekaan paling tinggi dalam menguji kenormalan data ketika ukuran sampel 30 ≤ n ≤ 50, sedangkan uji Anderson-Darling memiliki kepekaan paling tinggi dalam menguji kenormalan data ketika ukuran sampel 50 < n ≤ 100. Kata kunci : uji Cramer-von Mises, uji Anderson-Darling, uji Shapiro-Wilk, uji pengali Lagrange, simulasi Monte Carlo.