은행의 사회적 책임강화가 대출집중도 및 신용위험에 미치는 영향에 대한 연구

본 연구는 대출의 공급자인 은행, 즉 대출자의 행태에 초점을 맞추어, 은행의 공공성이 강화되었을 경우 이들의 대출행태에 어떠한 변화가가 있는지를 살펴보고 있다. 즉 은행의 사회적 책임이 강화될 때, 해당 은행의 특정부문으로의 대출쏠림현상이 개선되는지, 그리고 이를 통하여 민간신용의 부실을 최소화시켜 신용위기 가능성을 줄일 수 있는지를 분석하고 있다. 본 연구의 실증분석결과는 다음과 같다. 첫째, 은행의 신용위기 가능성의 추정결과, 4개의 지방은행들의 위기 가능성이 4개의 시중은행들의 그것보다 더 높았으며, 최근 들어 위기 가능성이 다시 높아지는 모습을 보였다. 특정부문으로의 대출쏠림현상, 즉 대출집중도 역시 지방은행이 더 높았으며, 최근 들어 가계대출의 증가로 대출집중도가 다시 상승하고 있었다. 둘째, 특정 부문으로의 은행의 대출집중은 해당 은행의 신용위기 가능성을 높이는 것으로 나타났다. 그리고 이와 같은 현상은 대출집중이 초과대출을 유발하기 때문인 것으로 나타났다. 특히 기업대출보다는 가계부문으로의 대출집중으로 인한 초과대출의 발생은 해당 은행의 신용위기 가능성을 더 높게 만드는 것으로 나타났다. 셋째, 은행의 사회적 책임의 강화는 특정부문으로의 대출쏠림을 낮추는 효과가 있었다. 그리고 이와 같은 경향은 지방은행의 경우에서 더 크게 나타났다. 또한 사회적 책임의 강화로 인하여 완화된 대출의 쏠림현상은 해당 은행의 신용위기 가능성을 낮추는 효과가 있는 것으로 나타났다. 이 역시 지방은행들에게서 더 강하게 발견되었다.