Problema de Ofertas Estratégicas de uma Companhia Price-Maker: Avaliação da Influência da Previsão de Ofertas dos Demais Agentes

O presente trabalho utiliza dados observados de potencia e preco, de um leilao de energia eletrica, como base para previsao dessas grandezas em um tempo futuro. As tecnicas de previsao abordadas incluem: Medias Moveis, Regressao Multipla Linear e Tripla Suavizacao Exponencial de Holt-Winters. Uma notavel aplicacao deste trabalho e a resolucao de um problema do Calculo de Ofertas Estrategicas (COE), onde uma companhia geradora visa maximizar seus lucros por meio de ofertas otimizadas. A titulo de comparacao foram adicionados dois metodos simplistas de benchmarking: Naive e Media Simples. Os resultados corroboraram com a teoria apresentada, pois o metodo referente ao menor erro relativo entre a previsao e valor “real”, tambem gerou um maior lucro para a companhia geradora na simulacao do leilao. A Media Simples apresentou os melhores resultados, superando os de algoritmos robustos como Holt-Winters.