그룹 네트워크 연속 시간 마르코프 과정 SIS Model을 이용한 한국 주식시장 분석

SIS Model은 전염병을 확산하는 과정을 모델링한 것인데, 최근 정보의 확산에 따른 변동 분석에 많은 이용이 되고 있다. 이러한 관점으로, 주식시장에 변동성을 주는 정보의 자극이 발생할시, SIS Model을 통해 주식시장의 변동성을 분석하는데 이용 했다. 그리고 변동성이 큰 주식시장의 현실성을 반영하기 위해 확률론적 개념을 도입한 연속 시간 마르포크 과정 SIS Model을 이용했다. 또, 각각의 주식들 사이에 관계성을 유지한 모델링이 필요하기 때문에 네트워크를 반영했다.