Detección de raíces unitarias y cointegración mediante métodos de subespacios
2005
En este trabajo se propone un nuevo procedimiento para detectar raices unitarias basado en metodos de subespacios. Nuestra propuesta tiene tres aspectos originales principales. Primero, la misma metodologia puede aplicarse a series individuales o a vectores de series temporales. Segundo, utiliza una familia flexible de criterios de informacion, cuyas funciones de perdida pueden adaptarse a las propiedades estadisticas de los datos. Finalmente, no requiere especificar un proceso estocastico para las series analizadas. Un ejercicio de simulacion muestra que el metodo tiene buenas propiedades en muestras finitas y su aplicacion practica se ilustra mediante el analisis de varias series reales.
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