商業手形分析装置、ポートフォリオ作成装置、方法及び記録媒体

(57)【要約】 【課題】 所定の条件を満たす最適なポートフォリオを 作成する。 【解決手段】 複数の商業手形から手形残高の全額又は 一部を各々抽出して組み合わせることで商業手形のポー トフォリオを作成するにあたり、ポートフォリオの金額 規模Ｓとして、最適と推定される値より明らかに小さい 初期値Ｓ INIT を代入し(168)、金額規模Ｓ及び集中度の 上限Ｃ MAX に基づき個々の商業手形の手形残高からの抽 出金額の上限ＣＡＰを求め(170)、上限ＣＡＰを適用し たときのポートフォリオの金額規模ＳＡを求め(172〜18 4)、金額規模Ｓと金額規模ＳＡを比較して演算結果が収 束したか否か判定する(186)。収束していない場合はＳ ＡをＳに代入し、(170)以降の処理を繰り返す。