Critério de rotação Chisquaremax em Análise Fatorial: uma avaliação Monte Carlo sobre o efeito de outliers

Recentemente, Knusel (2008) propos um novo metodo de rotacao ortogonal, denominado por criterio Chisquaremax baseado na estatistica qui-quadrado, entretanto o desempenho desse criterio nao foi avaliado em relacao ao efeito de outliers. Frente a esta questao, este trabalho teve por objetivo estudar o modelo fatorial utilizando o criterio de rotacao Chisquaremax em relacao ao efeito de outliers utilizando tecnicas de simulacao Monte Carlo em diferentes cenarios. Concluiu-se que a eficiencia do estimador da matriz de covariância proporcionada pelo modelo fatorial utilizando o criterio Chisquaremax e Promax nao foi afetada pela presenca de outliers. O modelo fatorial ortogonal utilizando o criterio Chisquaremax apresentou melhores indices de qualidade de ajuste em comparacao aos resultados obtidos para o criterio Promax.